Weekend Portfolio Analysis (June 30, 2018)

Weekend Portfolio Analysis (June 30, 2018)


Activité récente de négociation

Conditions de vente
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Stochastique: 20,8 (Neutre, en baisse de 29 la semaine dernière)
McClellan: -64 (Neutre, en baisse de -24 la semaine dernière)
Stocks au-dessus de leur 20 DMA: 35% (Neutre. la semaine dernière)

Pas de terre d'homme

Un peu plus de faiblesse au début de la semaine. Jusqu'à 2691.99. Dans l'analyse précédente, j'ai mentionné le soutien potentiel autour de 2670. Il n'a pas été aussi bas. Les marchés étaient proches de la survente jeudi selon nos indicateurs habituels. N'a pas tout à fait arriver, mais presque. À ce moment-là, le potentiel d'action continue à la baisse diminue, à moins qu'il y ait vraiment plus de peur. Après cela, le reste du jeudi était fort et le vendredi était mitigé, bien que fort tôt dans la session. En ce moment, c'est un environnement No Man's Land mais l'inconvénient semble plus limité (pour moi de toute façon). Je pense que les chances commencent à favoriser une hausse à court terme maintenant. Résistance potentielle encore 2 800 et support le long de la diagonale rouge, toujours autour de 2 670. Un point où nous serions dans un environnement de survente, ce qui, combiné avec un VIX élevé, serait idéal pour un écart de crédit en août hors de la monnaie.

The Russell Index:
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La chute de RUT a été un peu plus verticale ces deux dernières semaines. En contraste avec la période précédente du début de l'année où il était toujours plus fort que SPX. Support horizontal autour de 1615. Résistance dans la région de 1 710.

Portefeuille actuel:

Les appels SPY et les appels SVXY expirent en décembre et en janvier de l'année prochaine. Tous les paris haussiers sur un rebond du marché.

Regardons maintenant les jeux de revenus.

Juil. SPX / SPY 2490/2500 – 255 Mettez le côté de l'éléphant
Crédit net: 1,057 $. Trois semaines à l'expiration.
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Défense
lignes: 2565 à la baisse (ajuster le côté Put). Environ la moitié des profits réalisés. Cela pourrait augmenter considérablement cette semaine.

Juil. RUT / IWM 1570/1575/1745/1750 – 159/175 Éléphant
Crédit net: 1 684 $. Trois semaines à l'expiration.
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Défense
lignes: 1615 à la baisse (ajuster le côté Put). 1,725 ​​à l'envers
à la hausse (fermer les Appels à perte, garder le côté Put, qui a un crédit
supérieur à la perte latérale de l'Appel, parfois un peu effrayant la semaine dernière, mais qui semble beaucoup plus sain maintenant.

Août. SPX / SPY 2430/2440/2845/2855 – 285 Éléphant
Crédit net: 1 585 $. Sept semaines avant l'expiration
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Défense
lignes: 2.530 à la baisse (ajuster le côté Put). 2.805 à l'envers
à l'envers (à proximité des Appels à perte, garder le côté Put, qui a un crédit
supérieur à la perte du Call).
Nouvelle position, loin des lignes de défense. Beaucoup de baby-sitting devant.

Plan d'action pour la semaine

– Défendez le côté de l'élite du RUT Elephant sur une vente de marché.

– Initier la deuxième position d'août plus tard dans la semaine. Le candidat serait un éléphant RUT si nous restons dans l'état No Man's Land. Comme d'habitude, suivant les Elephant guidelines décrites sur LTOptions.com. En attendant plus tard dans la semaine, nous nous donnons une chance de déployer simplement un écart de crédit au cas où le marché atteint une condition de survente à tout moment de la semaine. Un spread de crédit RUT August RUT autour de 1450 ou moins dans une condition de survente serait très attrayant.

– Afin de réduire l'exposition à la baisse, je vais envisager de fermer la position de juillet SPX.

Calendrier économique

Lundi: Europe PMI manufacturier et taux de chômage. PMI manufacturier américain
Mercredi: Marchés américains fermés pour le Jour de l'Indépendance
Jeudi: ADP Employment Change. ISM non manufacturier ISM. Minutes du FOMC.
Vendredi: US Non-Farm Payrolls. Taux de chômage. Balance commerciale.

Bonne chance à ces gens de la semaine,
LT

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