Weekend Portfolio Analysis (August 12, 2018)

Weekend Portfolio Analysis (August 12, 2018)


Activités commerciales récentes

a fermé le côté de août SPX Elephant Put pour un gain de 1 100 $ . Cet éléphant est maintenant entièrement fermé.

– J'ai tenté d'initier un éléphant SPX en septembre vendredi sans chance. J'ai essayé quelques frappes, différentes largeurs et crédits en vain. Je ne voulais pas sacrifier beaucoup de crédit, ce qui était petit au départ. Je vais essayer de créer un éléphant SPX en septembre à nouveau lundi.

Conditions du marché
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Stochastiques: 77 59 (Neutre. En hausse de 59)
McClellan: -64 (Neutre. En baisse de -7)
Stocks au-dessus de leurs 20 DMA: 47% (Neutre. En hausse de 44%)

No man's land

Nous avons connu la hausse attendue au cours de la première moitié de la semaine, mais le marché a perdu de la force en approchant des sommets historiques. J'avais mentionné que le niveau de 2 870 devrait offrir une résistance décente la première fois. On dirait que ça l'a fait. Les oscillateurs sont maintenant orientés vers le bas, alors je m'attends à des baisses en début de semaine. Soutien potentiel autour de 2 800 (qui ont servi de résistance pendant 6 mois) et 2 870 est la nouvelle résistance horizontale. Donc, 2800 – 2870, c'est la gamme qui, je pense, sera en jeu cette semaine. Je vais essayer de jouer en dehors de cette plage, ce qui ne sera pas difficile à faire lorsque vous sortez vers les options d'expiration de septembre. À plus long terme, je pense que le 2870 sera dépassé à un moment donné dans le courant de l’année, et j’aborde la diagonale rouge au bas de la liste en tant que soutien potentiel à long terme. Situé dans le bas 2,700 maintenant.

Le VIX est maintenant au-dessus de 13. Toujours historiquement bas, mais au moins un peu plus attractif que celui des 11 derniers jours. C'est bon pour déployer un nouvel Elephant. Quel est mon plan pour lundi.

L'indice Russell:
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Encore plus faible que le S & P500 et très proche de sa moyenne des 50 jours, laissant plus de place à la hausse. Les sommets de tous les temps de la région 1 710 ont fait preuve d’une forte résistance à trois reprises et sont apparemment hors de portée pour le moment. Cela semble être une cible accessible avant la fin de l'année. Soutien potentiel, également horizontal dans la région 1615-1630. Positions dans RUT très sécuritaires (lignes jaunes)

Portefeuille actuel:

Les appels SPY et les appels SVXY expirent en décembre et en janvier de l'année prochaine. Tous les paris haussiers sur un rebond du marché.

Voyons maintenant les jeux de revenus.

Aug. RUT / IWM 1500/1510 – 154 Côté Elephant Put
Crédit net: 1 100 $. Une semaine avant l'expiration
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Ligne de défense
: 1,555 vers le bas (ajuster le côté Put). C'est très improbable et la position devrait expirer pour max vendredi sans tracas.

sep RUT / IWM 1530/1540/1795/1805 – 158/180
Crédit net: 1481 $. Six semaines avant l'expiration
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Lignes de défense: 1 585 vers le bas (ajuster le côté Put) et 1 770 vers le haut (Fermer tous les appels perdus. Continuer à rouler, dont le crédit est supérieur à la perte subie du côté des appels, entraînant un commerce global gagnant net. Semble bien ici. Le côté des appels a déjà à nouveau environ 400 $ de bénéfices. Je verrai si je peux enfin l'enlever pour ce gain au moins.

Plan d'action pour la semaine

– Encore une fois, j'essaierai de fermer le côté appel de l'éléphant RUT de septembre. Le crédit obtenu de ce côté était de 448 $ à l’entrée et le gain est déjà de 400 $. La fermer donnerait l'occasion de la rouvrir sur un rebond du marché, puisque cette position est encore à six semaines de l'expiration.

– Laissons de côté le prix du RUT Elephant Put en août pour un profit maximal vendredi.

– Déployez un éléphant SPX en septembre lundi en suivant les directives habituelles décrites dans le guide Unbalanced Elephants Guide .

Calendrier économique

Lundi: Taux de chômage et de production industrielle de la Chine.
Mardi: Le PIB de l'Europe et le sentiment économique allemand ZEW.
Jeudi: Mises en chantier et permis de bâtir aux États-Unis, indice Fed de Philadelphie.
vendredi: Europe CPI. États-Unis Michigan Sentiment et attentes du consommateur.

Prenez les choses en douceur,
LT

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